Una nota sobre complejidad, teoría económica y análisis cuantitativo
Los criterios reduccionistas propios de la teoría económica, que han servido de base para las modelizaciones econométricas, como así también el uso exagerado del supuesto de linealidad, pueden considerarse, tal vez, como las fuentes más relevantes que han generado las dudas entre muchos econom...
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| Autores principales: | , |
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| Publicado: |
2015
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| Acceso en línea: | https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=8385 |
| Sumario: | Los criterios reduccionistas propios de la teoría económica, que han servido de base para las modelizaciones econométricas, como así también el uso exagerado del supuesto de linealidad, pueden considerarse, tal vez, como las fuentes más relevantes que han
generado las dudas entre muchos economistas académicos o no, sobre la verdadera importancia o utilidad última de la econometría como herramienta de investigación empírica, sobre todo frente a los nuevos paradigmas de complejidad, no linealidad y caos.
Por otra parte, y en términos muy generales, si bien es cierto que este escepticismo puede plantearse en casi todos los campos de su aplicación, ha surgido, básicamente en un contexto de modelos macroeconométricos que utilizan datos ordenados en series
temporales.
En el caso de modelizaciones que se refieren a subespacios de la economía o de la sociedad, sobre todo que se nutren de información de corte transversal, deberían ser objeto de consideraciones especiales o tratamiento específico, sin abandonar el
paradigma de la complejidad.
El objetivo de este trabajo es una aproximación al análisis de estas limitaciones puntualizando el hecho de que si bien la no linealidad puede considerarse como una consecuencia de la complejidad, este paradigma es mucho más amplio que el concepto de no linealidad.
De esta manera, se exponen brevemente tópicos relacionados con los criterios reduccionistas de construcción de la teoría económica, como así también la denominada fisiquización y sofisticación de dicha teoría. La referencia a ciertos postulados de la escuela austríaca resulta interesante, desde que varios autores, Saura Bacaicoa y Rodríguez García Brazales (2003), encuentran en esta escuela antecedentes de los nuevos paradigmas de complejidad y no linealidad.
Por último, el trabajo concluye con un ejemplo ilustrativo, con pretensiones metodológicas utilizando modelos “naive” de tipo autorregresivos y dos indicadores financieros MERVAL y DOW JONES, con la finalidad de investigar no normalidad y no linealidad, a pesar
de que los ajustes lineales de estos modelos satisfacerían criterios convencionales de evaluación siguiendo la metodología de Box-Jenkins |
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