Análisis estadístico de no linealidades
El presente trabajo, tiene como objetivo un análisis estadístico de no linealidades en el campo de la economía: más precisamente una investigación sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal (peso-USdolar) en Argentina en la historia contemporánea reciente. La metodología utilizada se basa e...
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Publicado en: | Revista de la Facultad de Ciencias Económicas |
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Acceso en línea: | https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=9324 |
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6989 9245 Economía El autor agradece la colaboración prestada a: Gustavo Maradona por la solución computacional del test BDS y a Stella Maris Giménez de Chirino por el dactilografiado completo del trabajo. spa UNCuyo FCE |
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Análisis estadístico de no linealidades |
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Balacco, Hugo |
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Ciencias económicas |
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El presente trabajo, tiene como objetivo un análisis estadístico de no linealidades en el campo de la economía: más precisamente una investigación sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal (peso-USdolar) en Argentina en la historia contemporánea reciente.
La metodología utilizada se basa en el test BDS (Brock, Dechert, and Scheinkman
(1987)). Posteriormente, se estiman modelos de la familia ARCH, con la finalidad de analizar la existencia de "volatilidad". Al respecto los modelos utilizados son GARCH básico, TGARCH y GARCH con componentes.
Las conclusiones obtenidas, están en concordancia con la mayoría de la evidencia empírica internacional reciente
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El presente trabajo, tiene como objetivo un análisis estadístico de no linealidades en el campo de la economía: más precisamente una investigación sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal (peso-USdolar) en Argentina en la historia contemporánea reciente.
La metodología utilizada se basa en el test BDS (Brock, Dechert, and Scheinkman
(1987)). Posteriormente, se estiman modelos de la familia ARCH, con la finalidad de analizar la existencia de "volatilidad". Al respecto los modelos utilizados son GARCH básico, TGARCH y GARCH con componentes.
Las conclusiones obtenidas, están en concordancia con la mayoría de la evidencia empírica internacional reciente
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